โดย วาเลนตินา ซา และ สเตฟาเนีย สเปซซาติ
มิลาน/ลอนดอน (รอยเตอร์) -ธนาคารยุโรปเพิ่มการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา ตามที่ผู้กำกับดูแลธนาคารของยุโรประบุเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของภูมิภาคหากแหล่งเงินทุนดอลลาร์มีความแห้งแล้ง
ธนาคารทั่วโลกมีสัดส่วนการเปิดเผยต่อเงินดอลลาร์ที่สำคัญในงบดุลของพวกเขา ทำให้เสี่ยงต่อการกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
ความกลัวเกี่ยวกับการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมป์ ประกาศมาตรการภาษีการค้าและเริ่มกดดันธนาคารกลางสหรัฐตั้งแต่ต้นปีนี้
นั่นทำให้บางเจ้าหน้าที่กลางและผู้กำกับดูแลของยุโรปสงสัยว่าพวกเขายังสามารถพึ่งพาธนาคารกลางสหรัฐในการให้เงินทุนดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเครียดได้หรือไม่
เศรษฐกรผู้อำนวยการของธนาคารกลางยุโรป ฟิลิป เลน กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าธนาคารในโซนยูโรอาจเผชิญกับความกดดันหากเงินทุนดอลลาร์แห้งขึ้น
หน่วยงานการธนาคารของยุโรประบุในรายงานใหม่ว่าการจัดหาเงินทุนของธนาคารยุโรปในสกุลดอลลาร์ รวมถึงเงินฝาก คิดเป็น 13.1% ของเงินทุนรวมในเดือนธันวาคม 2024 เพิ่มขึ้นจาก 12.4% ในปีก่อน
การเปิดเผยต่อสินทรัพย์ที่คำนวณเป็นดอลลาร์ของธนาคารยังเพิ่มขึ้นเป็น 23% จาก 19.3% ตามที่ EBA ระบุ
รอยเตอร์รายงานเมื่อต้นปีนี้ว่าผู้กำกับดูแลของยุโรปและสหราชอาณาจักรได้ขอให้ธนาคารติดตามและทดสอบความทนทานของพวกเขาต่อการกระทบจากดอลลาร์
EBA – ที่มีภารกิจในการปกป้องและสนับสนุนระบบการเงินของสหภาพยุโรป – ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าข้อมูลบ่งชี้ว่าบริษัทย่อยของธนาคารกำลังเพิ่มการพึ่งพาเงินทุนดอลลาร์สหรัฐเร็วกว่าบริษัทแม่ของพวกเขา
สัดส่วนของเงินทุนดอลลาร์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2024 สำหรับธุรกรรมการเงินทุนและเงินทุนขายส่งที่ไม่มีประกัน เอกสารศึกษาของ EBA แสดงให้เห็น
ธนาคารที่เผชิญกับ ‘ความไม่สอดคล้องกันของสกุลเงินที่มีความหมาย’
หน่วยงานกำกับกิจการธนาคารยังเตือนเกี่ยวกับ “ความไม่สอดคล้องกันของสกุลเงินที่ค่อนข้างมีความหมาย” ในงบดุลของธนาคารยุโรป ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้กำกับดูแลในยุโรปขอความให้ผู้ให้กู้ติดตาม ตามที่รอยเตอร์รายงาน
EBA เพิ่มเติมว่า ณ เดือนธันวาคม 2024 หนึ่งในสามของสินทรัพย์ของธนาคารสหภาพยุโรปมีสกุลเงินต่างประเทศ ส่วนหนึ่งในห้าของหนี้สินของพวกเขา
ต้นเดือนตุลาคมนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าผู้กำกับดูแลและธนาคารควรติดตามและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิผลในสกุลเงินหลัก
“ในระดับสถาบันแต่ละแห่ง ต้องให้ความสนใจกับช่องว่างสกุลเงินใด ๆ ที่มีความสำคัญในข้อกำหนดการเงินที่มั่นคง เว้นแต่จะมีการป้องกันอย่างเหมาะสม” ผู้กำกับดูแลรายงาน
ธนาคารบางแห่งในสหภาพยุโรปมีอัตราส่วนการเงินที่มั่นคงสุทธิ (NSFR) – ตัวชี้วัดของเงินทุนที่มั่นคงเพื่อครอบคลุมสินทรัพย์ระยะยาวของผู้ให้กู้ – ต่ำกว่าขั้นต่ำ 100% ในสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึงดอลลาร์ ตามที่ EBA กล่าว
